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研究了一种多目标条件风险值（CVaR）数学模型理论．先定义了一种多目标损失函数下的α—VaR和α—CVaR值，给出了多目标CVaR最优化模型．然后证明了多目标意义下的α—VaR和α—CVaR值的等价定理，并且给出了对于多目标损失函数的条件风险值的一致性度量性质．最后，给出了多目标CVaR模型的近似求解模型．