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本文在概率测度空间中，对亚式期权定价进行研究，考虑股票价格服从布朗运动，浮动执行价格服从It^o过程的两资产相关模型中，得出等价鞅测度下亚式期权的定价公式。
具有浮动执行价格的亚式期权鞅定价
【摘 要】
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本文在概率测度空间中，对亚式期权定价进行研究，考虑股票价格服从布朗运动，浮动执行价格服从It^o过程的两资产相关模型中，得出等价鞅测度下亚式期权的定价公式。
【机 构】
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南华大学数理学院
【出 处】
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南华大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年3期
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