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本文在借鉴保险公司常用的风险度量方法，如ValueatRisk、破产概率以及保单持有人预期亏空等方法的基础上，利用条件尾部期望从保单持有人和保险监管人的角度构造了一个新的风险度量模型一未偿率模型，并对该模型的性质进行了初步讨论。
未偿率模型：保险公司风险度量的新方法
【摘 要】
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本文在借鉴保险公司常用的风险度量方法，如ValueatRisk、破产概率以及保单持有人预期亏空等方法的基础上，利用条件尾部期望从保单持有人和保险监管人的角度构造了一个新的风险
【机 构】
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中国人民大学应用统计科学研究中心研究员,浙江大学宁波理工学院讲师,天津财经大学2005级博士研究生
【出 处】
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统计研究
【发表日期】
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2007年4期
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