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将传统的贴现现金流(DCF)模型推广到随机贴现模型,并介绍该模型的理论基础.在完全市场条件下,探讨确定随机贴现因子的方法.利用所得到的随机贴现因子,求解欧式期权的定价公式.在非完全市场条件下,利用效用函数确定随机贴现因子,获得给定资产的无套利定价.
随机贴现模型资产市场定价方法
【摘 要】
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将传统的贴现现金流(DCF)模型推广到随机贴现模型,并介绍该模型的理论基础.在完全市场条件下,探讨确定随机贴现因子的方法.利用所得到的随机贴现因子,求解欧式期权的定价公式
【机 构】
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华侨大学工商管理学院
【出 处】
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华侨大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2005年2期
【基金项目】
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华侨大学科研基金资助项目(04BS103)
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