【摘 要】
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一、VaR的含义1.1 VaR的产生发展自1994年10月摩根银行公开发表RiskMetrics风险管理信息系统以来,经过十余年的发展完善,目前VaR(Value at Risk)计量模型已成为欧美等国际主
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一、VaR的含义1.1 VaR的产生发展自1994年10月摩根银行公开发表RiskMetrics风险管理信息系统以来,经过十余年的发展完善,目前VaR(Value at Risk)计量模型已成为欧美等国际主流的市场风险计量工具,广泛应用在银行、证券、期货、金融监管、金融衍生工具等方面。
First, the meaning of VaR 1.1 The development of VaR Since October 1994, Morgan Bank publicly released RiskMetrics risk management information system, after more than ten years of development and improvement, the current VaR (Value at Risk) measurement model has become the mainstream of Europe and the United States and other international Market risk measurement tools, widely used in banking, securities, futures, financial regulation, financial derivatives and so on.
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