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学位
一、VaR的含义1.1 VaR的产生发展自1994年10月摩根银行公开发表RiskMetrics风险管理信息系统以来,经过十余年的发展完善,目前VaR(V......
本文介绍了VaR模型,利用RiskMetrics方法计算了中国四个主要股票指数的VaR值,并利用失败率检验法进行VaR模型的准确性检验。结果表......
期刊
采用理论结合实际的方法,基于VaR技术提出了对股指期货现金流风险进行头寸管理,是一种能够应用于大型机构短期（以每日为周期）头寸管......
［摘 要］本文介绍了VaR计量常用的方法,并着重阐述了历史模拟法和参数法中的RiskMetrics方法。然后,分别用上证指数和深证指数的收益......
为了规避价格波动风险,期货交易所应该采取动态保证金设置方式。本文对单个期货合约的日收益序列建立了基于RiskMetrics的VaR模型,......
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