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研究了收益率及波动率均为扩散过程的股票价格分布问题,给出了二者独立情况下分布的解析形式,并应用于欧式期权的定价.
具有随机收益率与波动率股票的一般价格分布
【摘 要】
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研究了收益率及波动率均为扩散过程的股票价格分布问题,给出了二者独立情况下分布的解析形式,并应用于欧式期权的定价.
【机 构】
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石油大学应用数学系,广州大学数学系
【出 处】
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石油大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2002年5期
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