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将经典的Black-Sholes方程转化为一类特殊的线性偏微分方程,并通过对其采用Fourier变换方法求得解析解,最后利用优核的相关性质对所得Black-Sholes方程解析解进行收敛性分析,证明了该解析解的收敛性.
Black-Sholes方程的解析解及收敛性分析
【摘 要】
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将经典的Black-Sholes方程转化为一类特殊的线性偏微分方程,并通过对其采用Fourier变换方法求得解析解,最后利用优核的相关性质对所得Black-Sholes方程解析解进行收敛性分析,
【机 构】
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上海财经大学数学学院
【出 处】
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纯粹数学与应用数学
【发表日期】
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2017年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11201284).
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