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文章首先分析了当前进行信贷组合中的相关关系的研究，主要包括指标和测度的方法。然后介绍了Copula函数理论及其常用的函数形式。最后借助KMV方法将上市公司财务数据转化为信用风险指标，以此测度行业的信用风险相关性，并以房地产和制造业为例研究了信用风险模型的Copula函数选择。
基于Copula函数的行业信用风险相关关系研究
【摘 要】
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文章首先分析了当前进行信贷组合中的相关关系的研究，主要包括指标和测度的方法。然后介绍了Copula函数理论及其常用的函数形式。最后借助KMV方法将上市公司财务数据转化为信
【机 构】
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北京大学光华管理学院,中国农业银行博士后工作站,中国科学院研究生院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2013年7期
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