【摘 要】
：
本文基于上证50ETF2005~2016年的日收盘价,利用GARCH(1,1)模型分析了上证50ETF波动率。研究表明,上证50ETF波动率不仅受前期波动率的影响,还和基金净值波动率、平均交易量波
论文部分内容阅读
本文基于上证50ETF2005~2016年的日收盘价,利用GARCH(1,1)模型分析了上证50ETF波动率。研究表明,上证50ETF波动率不仅受前期波动率的影响,还和基金净值波动率、平均交易量波动率存在显著的正向关关系。
Based on the daily closing price of SSE 50ETF from 2005 to 2016, this paper analyzes the SSE 50 ETF volatility using the GARCH (1,1) model. The research shows that the volatility of SSE 50 ETF not only affected by the volatility of the previous period, but also with the fund net volatility and the average trading volume volatility there is a significant positive relationship.
其他文献
为研究豌豆秸、胡麻秸及玉米对马铃薯茎叶青贮发酵品质的影响,采用单因子试验设计,分为5个处理组,分别为马铃薯茎叶单独青贮,83%的马铃薯茎叶混合17%的豌豆秸或胡麻秸,81%的
BMW亚洲高尔夫公开赛于4月28日至5月1日在汤臣上海高尔夫球场举行，此次赛事总奖金为150万美元，冠军奖金25万美元。在赛事第五天，埃尔斯以-26杆领先对手13杆的成绩赢得赛事的冠军
设计师孙倩,在演绎珍珠这一独特的介质时,返回珍珠原本的"出生"去思考——在经历漫长的包容、磨合的过程后,小石头变成了珍珠。犹如冬日冰凌融化后的水滴般的水晶,暗合女性内
卵巢妊娠是指受精卵在卵巢内着床和发育,是一种罕见的异位妊娠,由于缺乏特异性临床表现,术前易误诊为输卵管妊娠或其他妊娠[1]。另一方面卵巢血管丰富、组织脆、容易早期发生
陕西延安地区牧草工作站韩其荣等与志丹县牧草工作站郝振孝等,于1995年12月在延安地区志丹县疏林干旱草地及山地灌丛草地上应用100万MLD/ml(小白鼠静注)的C,肉毒杀鼠素进行了
当数字媒体设计逐渐转变为注重人们使用经验时，视觉造型呈现的效果与非线性的双向互动体验逐渐显得重要，随着感测技术的进步，创作手法开始尝试运用互动性的概念，许多的感知经验转
全球77%的家用电器在中国生产，而中国市场的竞争也比世界上任何一个角落都更加激烈。成功者需要更敏捷、更强悍、更有效率和更有耐心，产品的品质竞争已经彻底取代了价格竞争，创新已经成为这个国度最热的词汇。
南京农业大学动物医学院陈怀青等,对嗜水气单胞菌苗进行了研制。首先取致死性嗜水气单胞菌（Ah）J—1株接种改良肉汤,摇床培养180rpm28℃24小时,用福尔马林灭活制成灭活全菌苗。
产前超声检测对胎儿心脏病方面发挥了非常重要的作用,它不仅能发现胎儿的心脏畸形,而且能评价胎儿的心脏功能。能否准确评估胎儿心脏功能对于早期做出正确临床诊断,确定产前