GARCH模型相关论文
本文选取乐视网作为研究对象,选取KMV模型,对乐视网进行信用风险度量分析,为乐视网同行业甚至是其他行业的信用风险分析提供借鉴,......
自2017年以来,我国可转债市场进入较为繁荣的发展时期。一直作为传统资金融资活动中介的银行行业也投身参与到可转债市场之中,连续......
针对上证综合指数一天的风险价值，本文在GARCH模型框架下，通过一种新的分布形式——Johnson SU分布对其进行评估，经与正态分布、学生t......
2014年7月上证指数开始节节攀升,成交量随之放大,股价于2015年6月12日达到最高点5178,但股价随即掉头向下,截止2015年8月26日中金......
2010年3月31日我国证券市场推出了融资融券交易试点，标志着其单边交易模式退出证券市场的舞台。本文利用上海证券交易所的数据构建G......
本文以湖北碳排放权交易市场为例，在利用GARCH类模型对收益率波动进行整体评价的基础上，借助VAR模型研究经济、能源价格、温度、空气......
我国金融改革不断深化,尤其体现在资本市场上创业板实行的注册制改革,涨跌幅限制从原来的10%提升至20%,未来注册制改革逐步推行至......
沪深300股指期货为我国金融市场提供了价格发现和风险规避等功能，但是其价格波动较大，容易增加投资风险，因此探究其影响因素和预测价......
期货市场具有发现价格、规避风险的功能,套利交易是期货市场中规避风险的重要交易手段,将神经网络方法应用于商品期货市场进行跨期......
人民币汇率的波动在2015年新一轮汇改制度实施后越来越频繁，且波动幅度越来越大。本文主要通过ARMA-GARCH族模型对2015年汇改后的20......
由于股市收益率序列的分布峰度比正态分布的峰度要高,这表明金融产品的投资对更多的人来说具有同向的影响,即市场具有收益时,更多......
上海原油期货合约于2018年3月26日在上海国际能源交易中心（INE）再次上市,这对我国期货市场乃至整个金融市场都意义非凡。作为新上市......
市场中所谓的“货币基金”最早产生于美国,相比美国来说,我国货币基金出现较晚,首次问世是在2003年。而后2013年互联网平台与货币......
为应对气候变化问题，《京都议定书》等文件催生了以CO2排放权作为商品的碳交易市场的建立。研究中国试点碳排放权交易市场的有效性......
该文运用GARCH模型，根据沪深300指数对股市波动性推理预测，让投资者决定的策略更精准，对其起到指导作用。成果显示使用GARCH模型有利......
金融是经济发展的血脉,其重要程度可见一斑。股票市场作为金融市场的重要组成部分,在优化资源配置、拓宽融资渠道、分散市场风险、......
随着国内经济转型升级,能源结构也随之发生变化,新能源产业日益壮大。其中新能源汽车行业在面临政府补贴退坡的困境下,需要采取多......
随着近年来新冠疫情和其他因素的影响,全球股市一路下滑,而加密数字货币却一路上涨。然而对其在金融风险管理方面的研究却不多,大......
期权作为重要的衍生品，在投资和投机策略中扮演着重要角色。笔者对期权和现货产品的价格关联性进行研究，选取2019年12月23日到2021年......
最近几年的中央一号文件均有涉及深化农业保险发展的内容，在进一步推进农业保险前，探究农业保险保费补贴政策是否有效降低农产品市场......
2016年我国开启了绿色金融债券的发展,它是以为绿色循环、低碳发展等绿色项目的建设募集资金为主要目的的新型绿色金融融资工具,绿......
效率市场假说将金融市场按照其有效程度划分为弱式效率市场,半强式效率市场和强式效率市场。由于当今的金融市场上各标的物价格指......
2009年至2019年,随着基础设施和政策框架的不断完善,跨境贸易人民币结算规模取得的成绩令人欣喜。2018年是人民币跨境收支占本外币......
在全球经济一体化程度日益加强的今天,世界上各个开放经济体之间的联系变得更加紧密,中国作为发展中大国,其经济发展对于自身与世......
交易型开放式指数基金（Exchange Traded Fund,简称ETF）是一种跟踪市场指数、各行业、特定商品或其他资产的证券,同普通股票一样可以......
风险管理起源于上个世纪50年代,并于上世纪60年代正式形成,随着经济全球化的深度推进,金融风险管理的需求也在逐渐升级,自2018年3......
随着经济全球化以及金融一体化的不断推进,不同国家商品市场以及资本市场间的交流越来越频繁,汇率作为两国货币相对价格之比,在两......
期权是金融市场中的重要组成部分,具有价格发现、套期保值的功能。然而对于期权的定价问题,Black-Scholes欧式期权定价模型需依赖......
中国黄金期货市场自2008年开市至今,随着商业银行准入、夜盘交易的放开、法律法规和制度的完善,中国黄金期货市场的参与者越来越多......
金属铜因其良好的化学和物理特性而得到广泛应用,我国铜消费总量已经占到世界铜消费总量的二分之一,成为世界第一大铜消费国。金属......
随着我国金融市场愈发繁荣,人均可支配收入逐渐提高,各式各样的金融产品在人民的日常生活中起着越来越重要的作用。金融产品的风险......
随着我国经济的迅速发展,金融市场也不断扩大,其中利率期限结构作为反映期限长短对未来收益率影响的指标,是资产定价和金融风险管......
20世纪70年代全球爆发的石油危机使全球经济受到了严重冲击。为了应对这种冲击,原油期货应运而生。自原油期货推出以来,不仅起到了......
随着我国金融市场的不断发展,做为重要直接融资渠道的债券市场稳步扩张、蓬勃发展,在满足实体经济日益增长的融资需求、支持供给侧......
我国的第一个股票期权是上证50ETF,上证50ETF的出现意味着我国证券市场正式进入期权时代。股票期权的发展有助于构建价格发现机制,......
虽然已经有众多学者对期权定价理论进行了深入研究,但是我国场内期权方面的实证类研究几乎空白,这主要是因为缺失国内期权的数据样......
股票市场通过资金的流动和信息的传递,可以为企业提供一种独特的资源配置机制、融资机制、调控机制、反应和导向机制,对推动经济发......
金融市场的风险与收益并存,波动率作为衡量风险大小的一个绝对指标,其本身并无好坏之分,它的存在意味着机会,也意味着挑战。波动率......
汇率是衡量宏观经济状况的重要指标之一，对其波动特征以及短期预测的研究受到广泛关注。本文以中美贸易冲突为背景，选取2018年3月23......
一年多来的中美贸易战不仅使得中美政治、经济关系蒙上了一层阴影,而且极大的影响了人民币汇率的稳定性。伴随着中美贸易摩擦不断......
期权是目前金融市场上最为复杂的衍生产品之一,传统的金融理论认为期权的价格只受到其标的物价格、行权价格、期权的期限等其基本......
传统配对交易策略的基本思想认为同类企业股票之间的收益率,具有高度的相关性以及可能存在协整关系。通过协整检验的股票组合,当它......
为了增加对农产品期货价格运行特征的理解,论文利用分形市场假说来对我国几种典型的农产品期货进行研究,结果表明各品种的价格均呈......
随着我国金融市场的不断开放,金融产品不断推陈出新,金融产品的风险管理越来越受到重视。股指基金由于交易费用低、能够分散风险、......
随着我国经济的快速发展以及股票市场的日益成熟,人们对于股票市场的关注程度亦在逐渐增加,如今股票已成为投资者最重要的投资途径......
时间序列分析可以对未来的变化趋势进行预测,在金融、经济、工程等领域有着极为重要的作用,因此研究时间序列的波动率建模成为近几......
随着中国证券市场的快速发展,金融产品也变得丰富起来。2010年沪深300股指期货的正式推出,标志着一个新时代的来临,即迎来了一个既......
世界上第一个股指期货产品是美国堪萨斯州的期货交易所于1984年2月所推出的,其名为价值线股指期货。同年五月,纽交所又推出了自己......
