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VaR描述的是市场正常波动情况下的资产组合最大可能损失，指出了不利事件发生的概率，但没有说明不利事件发生时的实际损失到底有多大。为了测量在这些小概率极端情况下的风险。本文对当前测量极端波动情景中较为先进的情景分析、系统化压力测试和极值分析方法进行较为全面的研究。
极端波动情景中的压力测试和极值理论方法研究
【摘 要】
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VaR描述的是市场正常波动情况下的资产组合最大可能损失，指出了不利事件发生的概率，但没有说明不利事件发生时的实际损失到底有多大。为了测量在这些小概率极端情况下的风险。
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院,西安交通大学管理学院
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2004年7期
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