【摘 要】
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本文首先给出了一般椭球分布下组合收益率的风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的显式计算公式,并以多元正态分布和多元t分布为例给出了具体的计算公式。然后,将VaR和CVaR的
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本文首先给出了一般椭球分布下组合收益率的风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的显式计算公式,并以多元正态分布和多元t分布为例给出了具体的计算公式。然后,将VaR和CVaR的计算公式嵌入到均值-VaR和均值-CVaR投资组合选择模型中。最后,得到了这两个模型的组合边界和有效投资组合的解析表达式。
In this paper, we first give the explicit formulas of the VaR and CVaR of portfolio returns under the general ellipsoid distribution, and give the concrete calculation based on multivariate normal distribution and multivariate t distribution formula. Then, we embed the formulas of VaR and CVaR into the mean-VaR and mean-CVaR portfolio selection models. Finally, the analytical boundary of the two models and the analytic expression of effective portfolio are obtained.
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