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股票价格在漂移项和扩散项具有时滞，且股票在期权有效期内支竹连续红利时，利用鞅表示定理和Girsanov定理得到了期权价格的闭式解．研究表明，股票价格在漂移项和扩散项具有时滞时，股票支付红利时对期权价格有一个调整．
漂移项和扩散项具有时滞的股票期权定价
【摘 要】
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股票价格在漂移项和扩散项具有时滞，且股票在期权有效期内支竹连续红利时，利用鞅表示定理和Girsanov定理得到了期权价格的闭式解．研究表明，股票价格在漂移项和扩散项具有时滞时，股
【机 构】
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湖南大学数学与计量经济学院,湖南女子学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2011年1期
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