切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
期刊论文
非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价
非线性Black-Scholes模型下几何平均亚式期权定价
来源 :高校应用数学学报A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户:myqwe
【摘 要】
:
在非线性Black-Scholes模型下,本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系
【作 者】
:
李志广
康淑瑰
【机 构】
:
山西大同大学数学与计算机科学学院
【出 处】
:
高校应用数学学报A辑
【发表日期】
:
2016年1期
【关键词】
:
几何平均亚式期权
非线性Black-Scholes模型
GREEN函数
误差估计
geometric average Asian options nonline
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在非线性Black-Scholes模型下,本文研究了几何平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了几何平均亚式期权的近似定价公式.最后利用Green函数分析了近似结论的误差估计.
其他文献
关于矿用齿轮箱、车桥大批量生产试验用润滑油集中循环过滤系统的研究
润滑油集中循环过滤系统是一套润滑油循环利用系统。适用于齿轮箱、车桥试验时,磨合试验用油的循环、集中净化、过滤;本文通过举例、对比介绍了润滑油集中循环过滤系统的原理
期刊
矿用齿轮箱
车桥
磨合试验油
润滑油集中循环过滤系统
基于外汇汇率买入的跳扩散过程股票的期权定价
在风险中性假设下,通过建立以外币计价的股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程,考虑到影响外汇汇率的因素和影响股票价格因素的相关性,得到了与
期刊
跳扩散过程
汇率
鞅定价方法
风险中性
jump-diffusion process foreign exchange martingale pricing m
一种适用UHF无源电子标签的电源产生电路
首先基于电荷泵原理提出了一种新的无源电子标签电源产生电路结构,并提出了结构简化的算法,然后基于提出的电路结构和算法,给出了特高频无源电子标签电源产生电路的设计实例.设
期刊
电源产生电路
射频识别
电荷泵
无源电子标签
power generation circuit radio frequency identification c
对民国广播史研究的回顾与反思
近些年来,关于民国广播史的研究日趋活跃,讨论关注之问题也十分广泛,主要体现在红色广播、国民党及日伪广播、宏观及区域视角下的广播三个方面。这一领域虽然取得了令人瞩目
期刊
民国
广播史
抗日战争
辽宁振隆特产股份有限公司IPO审计案研究
上市公司造假舞弊已成为中国社会主义市场经济发展和完善的巨大阻碍,一旦出现上市公司造假舞弊行为,国家、社会、上市公司、投资人和消费者都将成为利益受损的一方,虽然当前
学位
辽宁振隆特产股份有限公司
IPO审计
审计质量
基于面向构件的软件框架实现IMS CSCF
基于对软件框架的研究,提出了一种面向构件的电信软件框架(COSFoTS);阐述了COSFoTS的整体框架结构和关键设计;以基于此框架的IP多媒体子系统(IMS)的呼叫会话控制功能(CSCF)模
期刊
软件复用
构件
软件框架
IP多媒体子系统
呼叫会话控制功能
一种新的空时码混合设计准则
对准静态衰落信道、快衰落信道以及介于两者之间的时变衰落信道下的空时码设计准则进行了研究.考察了空时码的首事件差错概率,并基于首事件差错概率提出一种新的用于时变衰落
期刊
空时码
首事件差错概率
时变衰落信道
space-time codefirst-event error probability time-varying fad
BIM技术在装配式建筑中的应用价值分析
装配式建筑是在我国建筑行业飞速发展下产生的一种新建筑模式,主要是在建筑开始前就预先生产所需配件。BIM技术在装配式建筑中的应用可以提高预构件的设计效率和精度,大大降
期刊
BIM技术
装配式建筑
应用价值
两种推理方法QIP和FSI的鲁棒性结果及其比较
基于逻辑相似度和剩余蕴涵,研究了五蕴涵推理方法(QIP)和相似度推理方法(FSI)的鲁棒性,给出了在四个常用蕴涵下QIP的鲁棒性的具体结果,以及基于修正的Kleene蕴涵的FSI的鲁棒
期刊
模糊推理
鲁棒性
全蕴涵方法
相似度
蕴涵
fuzzy reasoningrobustnessfull implication methodsimilarity
随机微分方程的无限时间跟踪
研究一类随机微分方程无限时间的跟踪性.首先给出了Ito型随机微分方程在均方意义下无限时间(w,δ)-伪轨与无限时间(w,ε)-跟踪的定义,其次证明了一个修正的Schauder不动点定
期刊
It^o型随机微分方程
(w
δ)-伪轨
无限时间跟踪
修正的Schauder不动点定理
Malliavin导数
Ito stochastic differen
与本文相关的学术论文