【摘 要】
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在借贷利率不同情形下 ,首先得到随机寿命的未定权益价格应满足的偏微分方程 ;其次对具有随机寿命的远期合约、实施股票期权、养老金合同以及欧式看涨、看跌期权进行定价 ,并
【机 构】
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西安交通大学理学院!陕西西安710049,西安交通大学理学院!陕西西安710049
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在借贷利率不同情形下 ,首先得到随机寿命的未定权益价格应满足的偏微分方程 ;其次对具有随机寿命的远期合约、实施股票期权、养老金合同以及欧式看涨、看跌期权进行定价 ,并给出套期保值策略 ,从而看出借贷利率对随机寿命未定权益价格的影响
In the case of different loan interest rates, we first obtain the partial differential equation of the undetermined entitlement price of the stochastic life expectancy. Secondly, we price the forward contracts with random life, the implementation of stock options, pension contracts and European call and put options. A hedging strategy, which shows that borrowing interest rates on the random life expectancy of the impact of the price of equity
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