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研究了一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法,并 用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分-微分方程的求解问题.
亚式期权在跳扩散模型中的定价
【摘 要】
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研究了一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法,并 用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分-
【机 构】
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同济大学应用数学系
【出 处】
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同济大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2004年01期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(10171078)
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