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本文以混合分布模型为理论框架,运用Granger因果检验和扩展GARCH模型实证研究了上海A股市场交易量与股价之间的关系.得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率持续性;上海股市的信息传播方式基本符合混合分布假设.
沪市A股交易量与收益率及波动性的关系——基于混合分布模型的实证研究
【摘 要】
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本文以混合分布模型为理论框架,运用Granger因果检验和扩展GARCH模型实证研究了上海A股市场交易量与股价之间的关系.得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Gran
【机 构】
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西南财经大学中国金融研究中心
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2005年04X期
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