【摘 要】
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部分线性单指标模型是在科学研究中具有广泛应用的经典半参数模型之一.本文主要研究具有自相关误差结构的面板数据的部分线性单指标模型的统计推断问题.通过结合局部多项式和
【机 构】
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宁波大学商学院; 上海财经大学统计与管理学院;
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究规划基金(批准号:15YJA910004);宁波大学王宽诚幸福基金和国家自然科学基金(批准号:11771268)资助项目
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部分线性单指标模型是在科学研究中具有广泛应用的经典半参数模型之一.本文主要研究具有自相关误差结构的面板数据的部分线性单指标模型的统计推断问题.通过结合局部多项式和纠偏广义估计方程方法,本文提出模型参数的可行加权广义估计(feasible weighted generalized estimating equation estimation, GEE-FW),证明该估计具有相合性和渐近正态性,并且在渐近方差意义下阐明该估计比工作独立的广义估计(generalized estimating equation estimation based on working independence,GEE-WI)更加有效.此外,本文对模型中未知连接函数提出两阶段局部线性估计(two step local linear generalized estimating equation estimation, GEE-TS),建立该估计的渐近性质.数值模拟研究和实际数据分析都表明了本文所提出的方法是有效的,在理论和应用方面均具有良好的表现.
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