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将 SV模型与 pair copula模型相结合，构造了一个 pair copula-SV模型，并借助 Monte Carlo方法度量了资产组合的风险价值。选取4支股票构成资产组合进行实证分析，结果表明该模型的拟合效果较好，具有一定的实际应用价值，同时能够反映风险度量领域的发展趋势。
基于pair copula-SV模型的资产组合风险度量
【摘 要】
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将 SV模型与 pair copula模型相结合，构造了一个 pair copula-SV模型，并借助 Monte Carlo方法度量了资产组合的风险价值。选取4支股票构成资产组合进行实证分析，结果表明该模型
【机 构】
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齐鲁师范学院数学学院
【出 处】
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延边大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2014年4期
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