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  5. 带约束条件的AGARCH模型

带约束条件的AGARCH模型

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ahchzgq
【摘 要】
：
自Engle(1982)首创ARCH模型以来,各种推广和变异模型纷纷问世,形成庞大的ARCH类模型族.这些模型普遍存在一个缺陷:通常只限制条件方差函数的系数非负以保证条件方差非负,并且
【作 者】
：
吴硕思 方兆本 
【机 构】
：
中国科学技术大学统计与金融系
【出 处】
：
应用概率统计
【发表日期】
：
2001年3期
【关键词】
：
约束条件 AGARCH模型 最大似然估计 非线性规划 国债即期利率 自回归条件异方差模型 
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自Engle(1982)首创ARCH模型以来,各种推广和变异模型纷纷问世,形成庞大的ARCH类模型族.这些模型普遍存在一个缺陷:通常只限制条件方差函数的系数非负以保证条件方差非负,并且在正态分布假设下用最大似然方法进行估计.本文明确提出带约束条件的AGARCH模型这新概念,并用非线性规划方法代替最大似然方法对模型进行估计.实证结果表明这样的作法是可行且较优的.
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