【摘 要】
：
文章运用GJR-GARCH模型对原油市场波动率进行建模,利用AGT分布对收益率的尖峰肥尾、偏斜和非对称性特征进行刻画。研究不同分布形式下模型风险预测效果的差异,并与基于AGT分
【基金项目】
：
江苏省高校哲学社会科学基金资助项目(2018SJA0130);江苏省高校青蓝工程优秀青年骨干教师资助项目(2017)
论文部分内容阅读
文章运用GJR-GARCH模型对原油市场波动率进行建模,利用AGT分布对收益率的尖峰肥尾、偏斜和非对称性特征进行刻画。研究不同分布形式下模型风险预测效果的差异,并与基于AGT分布的GARCH模型进行比较,同时考察波动率建模对风险预测表现的影响。采用VaR和ES作为风险度量指标,并利用5种统计量对模型VaR预测表现进行返回检验以及两种统计量对模型ES预测效果进行返回检验。研究结果发现,AGT分布及其7个子分布的样本外下行VaR和ES风险预测结果都通过了返回检验,相关金融机构在制定原油市场风险管理策略时,可以
其他文献
铝合金边梁是位于动车车体底架左右两侧的纵向梁,起到支撑车体的载荷以及连接底架与侧墙的作用,是保证铁路列车运行安全的关键部件之一。由于该工件结构复杂,刚性差,并且不易装夹和加工,因此在高速铣削过程中,铝合金边梁易出现振动,变形及裂纹等现象,导致边梁的合格率较低,造成经济损失。本文以铝合金边梁为研究对象,在高速加工过程中,针对由高速铣削加工及其振动而引起的变形问题展开研究,主要研究内容如下:首先,通过
Fas系统,P27蛋白在膀胱移行细胞癌中的表达及临床意义 膀胱肿瘤是泌尿系最常见的肿瘤,在我国是第八位最常见的肿瘤。其病理类型97%来源于上皮组织,其中绝大多数为移行细胞
铝空气电池作为一种新型绿色化学电源,其具有原料来源丰富、价格优廉、比能量高、使用寿命长等优点。空气电极中的催化剂的催化活性以及稳定性影响了铝空气电池的进一步应用。本论文以AgNO_3作为前驱体,采用化学还原法制备出Ag包覆MnO_2催化剂(线性和球形)并作为活性组分,优化催化剂负载量,考察了Ag和MnO_2之间的相互作用。调控活性炭载体和预处理等方式,探究了催化剂制备工艺条件,制备了一系列的Ag基
大肠癌是发达国家前三位的高发肿瘤,它的发病率与死亡率在我国也处于逐年上升的趋势。其治疗主要依赖于手术切除结合化学治疗,然而因肿瘤的原发或继发性对化疗药物的不敏感而
佛手(Citrus medica var.L.sascodactylis Swingle)是芸香科(Rutaceae)柑橘属(Citrus spp.)植物,属于香橼(CmedicaL.)的变种。佛手本身果实奇特,与香橼亲缘关系很相近,但二者
<正>有这样一支队伍,哪里有森林,哪里就会出现他们的身影,哪里出现森林草原大火,哪里就会出现他们战斗的足迹。他们始终冲在扑火作战的最前沿,战斗在最危险的地方。从祖国茫
西安钟楼自明洪武十七年建,后于万历十年迁至今址,时至今日,已成为西安的地标建筑。在民国时期,西安钟楼历经数次修缮,利用档案对民国二十四年钟楼修缮,民国二十八年修补钟楼
在学习民族声乐演唱的过程中,经常会出现一些问题困扰着我们,如声带闭合不好,吐字咬字不清,缺乏音色,声音没有感染力等等,这些问题似乎也是普遍存在的。笔者分析存在这些问题
目的：探讨直肠癌患者年龄与临床病理学特征的关系。方法：对161例直肠癌患者的临床资料进行了回顾性分析，分析了不同年龄组入院时的主要临床表现、初诊时诊断情况以及肿瘤发生部
金属有机骨架材料（Metal-organic frameworks,MOFs）因其高比表面积、有序多孔结构以及丰富的化学元素组成而备受关注,近年来其作为牺牲模板或前驱体用于合成各种衍生功能材料。