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研究了扩散随机波动率模型的幂效用函数无差别定价问题.利用动态规划方法得到了扩散随机波动率模型的幂效用函数的无差别定价满足的偏微分方程.
扩散随机波动率模型的幂效用无差别定价
【摘 要】
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研究了扩散随机波动率模型的幂效用函数无差别定价问题.利用动态规划方法得到了扩散随机波动率模型的幂效用函数的无差别定价满足的偏微分方程.
【机 构】
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河南师范大学数学与信息科学学院院
【出 处】
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河南师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2011年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11001077), 河南省教育厅软科学基金(2009A630026)}
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