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利用R／S分析方法对纽约期货日收益率和周收益率的分形特征进行了分析．分析结果表明，纽约原油期货市场日收益率和周收益率均具有明显的持久性和长期记忆特性，且日收益率较周收益率具有更多的噪声．同时，V统计结果表明，纽约原油期货市场存在一个大约208d的非周期循环长度．
纽约原油期货市场分形特征的R／S分析
【摘 要】
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利用R／S分析方法对纽约期货日收益率和周收益率的分形特征进行了分析．分析结果表明，纽约原油期货市场日收益率和周收益率均具有明显的持久性和长期记忆特性，且日收益率较周收益率
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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甘肃科学学报
【发表日期】
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2006年2期
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