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针对孤立使用传统的历史模拟法及GARCH类模型进行风险分析的不足，把EGARCH参数模型与Boostrap非参数方法结合起来，给出了基于EGARCH模型和Bootstrap的VaR测度的半参敬方法。实证结果表明，基于EGARCH模型和Bootstrap的VaR度量方法比传统的历史模拟法计算的效果更好。