在险价值相关论文
ESG作为企业可持续发展的投资理念与债券市场的关系非常紧密，相关研究却没有给予足够的重视。基于面板模型，利用我国A股上市公司2012......
在金融风险管理领域，随着金融工具和市场的日益复杂和金融监管的不断强化，研究者和政策制定者常需要识别特定市场上的风险。作为金融......
由于股市收益率序列的分布峰度比正态分布的峰度要高,这表明金融产品的投资对更多的人来说具有同向的影响,即市场具有收益时,更多......
由于区块链技术的迅速发展,数字加密货币的种类日趋增多,同时因为交易所十分分散,使得以比特币为代表的数字加密货币交易风险扩大,......
在后国际金融危机、全面深化利率市场化改革的背景下,我国商业银行经营受到了来自互联网金融的冲击。基于这样的背景下,本文对我国......
我国汇率制度改革以来,人民币基准汇率波动性增强。汇率制度的改革和弹性化进一步提升了人民币汇率的市场特征,同时伴随而来的是外......
寿险公司是资本市场的重要机构投资者之一,但如今面临着诸多挑战:资产端投资规模持续增加,在利率下行环境中面临着更大的再投资风......
随着我国市场经济的发展和相关政策的推动,从2005年到2018年十多年间,保险业迅速发展,保险资金总规模和资金运用余额均高速增长,到......
人们都说金融市场变幻莫测,其根源就在于难以对金融市场的风险作出有效的预测。传统的金融资产,例如:股票、债券、利率或汇率,一旦......
金融市场作为经济发展的核心,在金融发展和改革中起着重要的枢纽作用和关键的推动作用.一旦金融市场发生重大风险,会给整个国民经......
随着利率市场化的推进,上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)逐渐与金融产品定价相挂钩,也让金融机构越来越关注对SHIBOR的风险管理。风......
在险价值(Value at Risk,简称VaR)可以用简单确切的数字表示证券组合在未来一段时间内收益率的变化。在计算证券组合的收益率时,由......
金融市场中,金融数据的预测和资产组合的风险管理是金融机构与个人投资者研究的重中之重。随着时代的发展,高频数据相较于低频数据......
对于高维的金融数据,经典的多元正态分布不能很好地刻画其相关结构。尤其是当极端事件发生时,世界各国的股指会极其显著地同步变化......
我国的经济正处于疾速发展的阶段,这一阶段极大地带动了中国股票市场的发展。异动股票由于它自身的特点成为了股票市场投资者的关......
金融市场中的波动率是资产定价和风险度量的核心,准确预测波动率始终是金融学界和业界所研究的热门话题之一,具有重大的理论和实际......
巨灾损失数据具有尖峰厚尾的特征,通常的损失分布模型很难对其进行有效地拟合.针对常见的各类分布(如Gamma,Lognormal,Weibull)和P......
摘 要：本文从计算在险价值的方法入手，讨论VaR理论在金融风险管理中的应用，阐述医院经营风险及其影响因素，最后分析如何提升医院的资产......
自上世纪90年代建立以来,我国股票市场取得了巨大成就,已经成为我国市场经济的重要组成部分,股票市场的健康发展也是我国经济繁荣......
本文从定性和定量两方面研究了商业银行在内部模型法下的市场风险管理。 定性方面，本文结合实际工作经验研究了国内商业银行风险......
在险价值VaR理论是现代风险管理理论的基石,己广为实务界人士所采用。目前风险管理实践中常用的考虑流动性风险(和其他风险)的方法......
2011年,受全球经济复苏放缓影响,国际航运市场需求持续低迷。其中,反映国际干散货市场运价水平的BDI指数(波罗的海指数)全年均值仅......
股市收益率等金融时间序列具有重尾特征,这类问题往往不适用于正态分布来描述.次指数分布族S是一类重要的重尾分布,能够很好的处理......
截至2013年9月，中国创业板市场已推出4年之久。该市场作为中国资本市场的重要组成部分，其发展进程与中国经济发展息息相关。但是与主......
随着金融市场中金融产品的日益多样化，风险不确定性问题变得愈来愈突出，对风险度量方法的研究将变得越来越重要。通过研究新的风险度......
国外研究表明，风险度量VaR势必将成为21世纪金融领域一个高效的主流计量工具，对其引入具有重要的现实意义。寻求适合我国金融市场的......
风险测量是金融风险管理的基础与核心。无论是生成风险分析报告，采取对冲或分散化的方法来转移风险，还是确定、调整风险资本定额，首先......
由 MarkowitZ经过多年研究得出的投资组合理论中将资本市场的风险定义为系统性风险和非系统性风险。系统性风险通常被称为市场风险......
风险计量是实现风险管理的前提，也是整个风险管理过程中的核心，长期以来国际上金融风险的重点大都集中于风险计量理论的创新和风险计......
2005年7月21日，中国政府决定放弃实行11年的人民币事实上钉住美元的汇率制度。汇率改革后，更具弹性化的汇率制度使得国家和企业面临......
当前对于资产日内波动率及在险价值（VaR）的研究中，对单个资产非等间隔日内VaR已经有了一套比较有效的方法，但资产组合VaR仍停留在等间......
伴随着中国经济的高速发展和金融市场的愈加繁荣，基金业在10年的时间里取得了长足的进步，它不仅已成为我国居民除银行存款外的又一主......
2005年7月21日，中国人民银行宣布进行人民币汇率形成机制的改革，从此我国开始实行以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节、有管理......
中国创业板市场在上市申报条件、管理制度、财务信息公开以及风险管理等方面与主板市场存在显著区别。中国创业板建立的首要职责是......
鉴于波动率研究的一个重要应用是金融风险管理,提出在风险管理视角下比较各种高频波动率测度。具体考虑已实现波动、双幂次变差、......
基本统计分析发现,上证综合指数回报率分布存在高峰厚尾性,不服从正态分布,并且还具有杠杆效应.本文应用非对称APARCH模型在四种分......
动态保证金是国际期货保证金制度发展的趋势，既顾及交易所的风险态度和有效地控制市场风险、又考虑到投资者的资金成本与效率是合理......
在险价值(Value at risk,以下简称VaR)是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失.在证券市场上,VaR已经成为各金......
金融风险管理是金融机构的一项基本任务.流动性风险、信用风险、市场风险和操作风险是金融机构在新时期所面对的主要风险.本文主要......
本文主要研究基于在险价值的医院金融风险管理,首先探究计算在险价值的方法和特点,然后分析VaR理论在金融风险管理中的应用,接着探......
本文研究了风险管理的两种重要方法,即协方差法衡量波动率作为风险测度与在险价值法衡量最大损失作为风险测度.这两种方法由浅入深......
该文基于对国内外基金绩效评价最新研究成果的总结,结合因子分析法和运筹学中广泛运用的效率评价的系统分析方法-数据包络分析方法......
近几年,金融危机不断,传播的速度和影响的广度不断加强,因而在极端收益情形下的VaR值(在险价值)准确预测有着重要的意义。传统的Va......
经济资本是国际先进银行正在使用的一种信用风险管理的方法,我国国有商业银行在近期也开始在风险管理体制的变革过程中引入这一方......
一、问题的提出 我国中小板股票市场自2005年建立以来已经成为唯一完全流通的股票市场，其建立的目的是为了建立创业板市场做铺垫......
金融风险的测度问题一直是金融风险管理中学者研究的热点.本文通过多种在险价值估测方法的比较分析,列出各种方法的优缺点,并根据......
