【摘 要】
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从概念背景、建模基础及数学表达方式上对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV、CreditMetrics、CreditRisk+、Portfolio View模型进行了比较研究,发现其不仅有相
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(7043303)
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从概念背景、建模基础及数学表达方式上对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV、CreditMetrics、CreditRisk+、Portfolio View模型进行了比较研究,发现其不仅有相同的概念背景———Black-scholes的定价理论和相同的模型构建基础———Merton定价模型,而且还可以用统一的Bernoulli混合模型来表示,即各个模型均遵循由独立Bernoulli随机变量构成的违约分布,表明了现代风险模型的内在统一性.因此,这一特性对中国的商业银行构建信用风险模型具有指导意义.
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