复合二项风险模型下Gerber-Shiu折现惩罚函数的渐近解

来源 :系统科学与数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wanglaow

【摘要】

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首先研究了二项风险模型下Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的瑕疵更新方程,然后根据离散更新方程理论研究了其渐近解,并得到了破产概率、破产即刻前赢余和破产时刻赤字的联合

【作者】

：

龚日朝邹捷中

【机构】

：

湖南科技大学商学院,中南大学数学与计算技术学院

【出处】

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系统科学与数学

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

复合二项风险模型 Gerber-Shiu折现惩罚函数渐近解破产

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首先研究了二项风险模型下Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的瑕疵更新方程,然后根据离散更新方程理论研究了其渐近解,并得到了破产概率、破产即刻前赢余和破产时刻赤字的联合分布分布以及其边际分布等的渐近解,进一步完善了Pavlova K P和Willmot G E 2004年发表的相关问题的结果.

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