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基于一个具体的汇率模型,讨论了汇率期权的定价问题,综合考虑了利率和购买力以及交割价格对汇率的影响.利用公平保费原理和价格过程的实际概率测度-保险精算方法给出了汇率期权定价公式,得到欧式看涨期权和看跌期权精确定价公式及平价公式,并给出均值的置信区间.
汇率期权的保险精算定价及均值分析
【摘 要】
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基于一个具体的汇率模型,讨论了汇率期权的定价问题,综合考虑了利率和购买力以及交割价格对汇率的影响.利用公平保费原理和价格过程的实际概率测度-保险精算方法给出了汇率期
【机 构】
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山东科技大学理学院
【出 处】
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吉首大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2010年2期
【基金项目】
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山东科技大学“春雷计划”资助项目(2008AZZ087)
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