【摘 要】
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资产定价是金融工程中最重要的核心内容之一,资产定价过程就是市场价格均衡的过程。研究利用无套利定价原理,通过完全市场持有成本定价模型验证沪深300期货市场理论价格和实
【机 构】
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闽江学院新华都商学院,英国利兹大学商学院
【基金项目】
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福建省中青年教师教育科研项目(JZ160313),闽江学院本科专业核心课程《金融工程学》建设项目,闽江学院2018年教学创新团队项目(A类).
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资产定价是金融工程中最重要的核心内容之一,资产定价过程就是市场价格均衡的过程。研究利用无套利定价原理,通过完全市场持有成本定价模型验证沪深300期货市场理论价格和实际价格的误差程度,并利用考虑部分市场摩擦因素的正负双向套利策略的无套利定价区间研究股指期货的定价效率。通过实证分析得出,虽然理论价格和实际交易价格间仍有较大的误差,股指期货市场中仍然存在套利机会,但整体上看,我国沪深300股指期货的定价效率是在逐渐提升的。
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