基于遗传算法的上证指数一致性风险动态度量方法

来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户：arthurzy

【摘要】

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一、引言　　继VaR之后,一致性风险度量已成为金融风险领域一个新的研究热点.一致性风险度量之一的谱风险测度,包括了迄今所提出的几乎所有的一致性风险度量（CVaR、ES等）.与VaR

【作者】

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李小平刘小茂

【机构】

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华中科技大学数学系

【出处】

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统计与决策

【发表日期】

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2006年11期

【关键词】

：

一致性风险度量风险测度度量方法上证指数遗传算法计算方法风险领域静态分析 VAR 函数法

【基金项目】

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国家自然科学基金（70071012）,广西科学研究与技术开发资助项目（0385008）

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一、引言　　继VaR之后,一致性风险度量已成为金融风险领域一个新的研究热点.一致性风险度量之一的谱风险测度,包括了迄今所提出的几乎所有的一致性风险度量（CVaR、ES等）.与VaR、ES相比,目前关于谱风险测度的计算方法较少,如样本情形下的离散计算方法、功能函数法等,然而,这些都是静态分析方法.

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