【摘 要】
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蜡烛图模式能否有效预测市场走向至今没有一致的结论.本文讨论了8种常见的两天蜡烛图模式在中国股票市场做多的预测能力,并在此基础上引入了包括LR,KNN,RF,SVM,RBM等5种常见的机器学习方法和9种技术指标试图增强这些模式的预测能力.基于该方法进而构建了一种超短期的投资策略.实证结果表明,其中6种蜡烛图模式在中国股票市场具有较好的预测做多能力,在引入了机器学习方法后有5种模式的预测准确率得到不同
【基金项目】
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">国家自然科学基金（71771008）；
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蜡烛图模式能否有效预测市场走向至今没有一致的结论.本文讨论了8种常见的两天蜡烛图模式在中国股票市场做多的预测能力,并在此基础上引入了包括LR,KNN,RF,SVM,RBM等5种常见的机器学习方法和9种技术指标试图增强这些模式的预测能力.基于该方法进而构建了一种超短期的投资策略.实证结果表明,其中6种蜡烛图模式在中国股票市场具有较好的预测做多能力,在引入了机器学习方法后有5种模式的预测准确率得到不同程度的增强,并且可以有效减少最大回撤,产生更好的稳定性.此外,我们还得出,频繁交易会降低投资收益.
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