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为了更好的刻画金融时间序列资料的尖峰厚尾性,本文利用残差服从t分布的GARCH族模型对上海黄金市场收益率波动性进行实证分析.
基于GARCH-t族模型的上海黄金市场收益率与波动性实证分析
【摘 要】
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为了更好的刻画金融时间序列资料的尖峰厚尾性,本文利用残差服从t分布的GARCH族模型对上海黄金市场收益率波动性进行实证分析.
【机 构】
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山东大学威海校区
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2018年27期
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