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讨论投资者对未达到预期收益水平的概率有一定容忍限度的条件下使期望效用最大化的投资组合模型．在股票收益服从一般多元椭圆型联合分布时导出了最优解的隐函数表达式，证明了一个新的两基金定理，从而推广了Markowitz的结果．由此还得到了计算最优投资组合的一个迭代算法．
基于概率约束的最优效用投资组合的一般模型
【摘 要】
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讨论投资者对未达到预期收益水平的概率有一定容忍限度的条件下使期望效用最大化的投资组合模型．在股票收益服从一般多元椭圆型联合分布时导出了最优解的隐函数表达式，证明了一
【机 构】
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上海交通大学工业工程与管理系,上海交通大学数学系,宁夏大学数学计算机学院
【出 处】
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宁夏大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年1期
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