新型期权模型研究

来源 :河北北方学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：wangya110

【摘要】

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分别介绍了篮子期权和亚式期权这两种新型期权定价模型.使用Mellin变换法在Black-Scholes模型框架下研究了常值波动率及无风险利率情况下,求解和分析了一篮子期权的定价模型;

【作者】

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程凤林

【机构】

：

衡水学院数学与计算机学院

【出处】

：

河北北方学院学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2012年2期

【关键词】

：

定价模型期权新型模型篮子期权亚式期权 pricing model option new model Basket options Asian optio

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分别介绍了篮子期权和亚式期权这两种新型期权定价模型.使用Mellin变换法在Black-Scholes模型框架下研究了常值波动率及无风险利率情况下,求解和分析了一篮子期权的定价模型;以算术平均价格的平均价格型亚式看涨期权为例来建立亚式期权定价模型.这两种新型定价模型较之标准期权定价模型有较大优势,因而对它们的研究具有现实意义.

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