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在系统介绍VaR模型理论基础上，针对现有VaR计算中主流方法的缺陷，提出了一种新的马尔科夫链蒙特卡罗方法中的自适应Metropolis抽样方法。以我国股票市场投资风险的VaR模型为例，基于上证综合指数的变化．将自适应Metropolis方法应用于整个沪市大盘VaK的计算。研究结果表明：自适应Metropolis方法的推荐分布随着抽样过程能自适应的调整，其计算效率和精度要明显优于传统的ValK计算方法。