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简要介绍了CVaR风险度量方法,并基于CVaR风险度量方法研究了风险资产组合以及含有无风险资产的资产组合服从多元T分布情形下资产组合的Mean-CVaR模型,分别得到了此模型下两种资产组合的两基金分离定理。
Mean-CVaR模型下的两基金分离定理
【摘 要】
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简要介绍了CVaR风险度量方法,并基于CVaR风险度量方法研究了风险资产组合以及含有无风险资产的资产组合服从多元T分布情形下资产组合的Mean-CVaR模型,分别得到了此模型下两种
【机 构】
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宿州学院数学与统计学院,深圳高级中学
【出 处】
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宿州学院学报
【发表日期】
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2011年2期
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