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巨灾保险是分散巨灾风险的一种重要手段,而破产概率则是评估保险公司巨灾风险偿付能力的一个关键数量指标。在利率服从CIR随机利率模型且巨灾索赔服从对数正态分布的假设下,本文采用经典更新风险模型描述保险公司盈余过程,并应用蒙特卡洛算法估计保险公司经营巨灾风险的破产概率,利用Matlab软件进行了模拟,所得结果验证了基于蒙特卡洛算法估计随机利率下巨灾保险破产概率方案的有效性和可行性。