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针对多指标面板数据的样品分类问题，从特征提取角度提出一个多指标面板数据的聚类分析方法。该方法将时间序列的局部变化特性与整体距离关系结合起来，将局部变化的信息融入相似测度的计算中，提出一种自适应滑动窗口分段方法，实现时间序列局部变化的特征提取，在重新定义综合距离的基础上，提出一种聚类方法。通过实证分析，表明新方法能够解决多指标面板数据聚类的问题，分类效果较好。