【摘 要】
：
金融风险测量模型研究的核心在于如何准确度量金融收益序列的波动大小。VaR模型和CVaR模型是金融风险评估的重要工具,但较少应用于股市风险方面的研究。VaR模型采用数理统计
【基金项目】
：
2018福建省中青年教师教育科研项目“互联网知识生态系统模型构建及知识创新机制研究”(JAS180227)
论文部分内容阅读
金融风险测量模型研究的核心在于如何准确度量金融收益序列的波动大小。VaR模型和CVaR模型是金融风险评估的重要工具,但较少应用于股市风险方面的研究。VaR模型采用数理统计的方法来度量风险,具有适应领域广的优点,但计算方法存在不足;而CVaR模型具有计算简便、准确性和有效性都较高的特点。通过选取沪深300指数的收盘价数据,采用基于不同分布条件下的GARCH簇模型来估计收益率序列的波动性,然后对不同GARCH簇模型进行比较,计算得到Va R值和CVaR值并对VaR模型和CVaR模型进行对比分析。研究结果表明:
其他文献
为评估新型杀菌剂——中性氧化电位水的应用性能,对其稳定性、安全性进行了研究,并与过氧乙酸、二氧化氯、双氧水对比分析了中性氧化电位水对金属腐蚀性的影响和其杀菌性能。
本文首先对吸附羽毛水解液中芳香族氨基酸(AA)的活性炭进行筛选,然后对筛选出的活性炭进行酸碱改性。在考察的杏壳、椰壳、果壳、木质和煤质活性炭中,杏壳活性炭对AA吸附、洗
根据喷射器内部速度场分布改进了混合过程的数学模型,建立了一种基于二维速度场的极限—亚极限喷射器模型。计算了R141b工质的临界背压值及极限—亚极限状态下的喷射系数。与
防空识别区(Air Defence Identification Zone,即ADIZ)，是指从一个国家的陆地或水域表面向上延伸的划定空域，在该空域内，为了国家安全，要求对航空器能立即识别、定位和管制。1950
早在1998年10月,在《村民委员会组织法》颁布以前,荣成市在全省率先推行了村委会换届直接选举,开始了农村基层民主政治建设的有益探索。为确保直选后的党支部与村委会团结协
本文重点对营养降脂粥的配方、制作工艺以及操作要点作了介绍.
由于交通运输行业地理空间信息管理分散、集成度差,且数字化程度低、更新速度慢,加上缺乏共享平台,导致得到及时、准确、方便的交通地理空间仍十分困难。文中从交通运输地理
该文以常适用于300MW等级机组凝汽器为例，建立了凝汽器上部的三维模型，考虑到凝汽器喉部补偿节对入口蒸汽的影响程度，分析了在补偿节及凝汽器上部支撑结构作用下蒸汽的流动阻力
<正>老年痴呆症是发生在老年前期及老年期的一种由各种原因引起的退行性脑变性疾病,临床上主要表现为持续进行性认知功能减退及其伴随的社会生活功能减退、行为及精神症状,给
Wiskott-Aldrich综合症(Wiskott-Aldrich syndrome,WAS),又称湿疹、血小板减少伴免疫缺陷综合症,是一种罕见的X连锁隐性原发免疫缺陷病,以血小板计数减少伴小血小板、湿疹、