论文部分内容阅读
我国从上世纪９０年代后期开办消费贷款以来，得到快速发展，贷款余额已达到２万亿元，但随着消费贷款时间的延伸，贷款风险也日益显现，消费贷款发展比较快的住房、汽车、助学前三项，就出现了后二项高风险，住房贷款不良率也呈上升趋势。如何控制消费贷款风险已成为我国经济健康发展的当务之急，美国在这方面成功的经验和做法给我们提供了有益的启示。
美国是世界上消费信贷最发达的国家之一，开展消费信贷已有８０多年的历史，消费贷款的不良率一直较低，美联银行的住房抵押贷款和住房净值抵押贷款的坏帐率为０．５％，汽车消费贷款的坏帐率为１．５％，学生贷款的坏帐率稍高，为８％。但由于这部分贷款是由政府提供担保的，出现坏帐可交由政府处理，所以对银行的资产质量影响不大。而纽约银行２００３年消费贷款的整体坏帐率只有０．６３％，其中占其消费贷款总量８０％的住房净值抵押贷款坏帐率仅０．１％。
美国商业银行控制与防范消费贷款风险的主要做法是：
一是利用信用局的个人信用资料，严格把好消费信贷入口关。美联银行和纽约银行在发放消费贷款时，都十分重视利用信用局的个人信用历史资料，并通过对社会经济的宏观把握，结合银行信贷管理的基本要求，对消费信贷的申请和审批设定了一套严密、详细、可操作性强的标准程序，并按此程序设计了一套标准电脑软件。这套标准程序包括：各类消费信贷品种的含义；可能取得的最大、最小贷款额；对不同信用等级客户贷款的要求；需遵守的主要信贷政策；贷款期限；贷款抵押率要求；负债—收入比率；什么样的物品可以充当担保品；项目评估要求；购买保险的要求以及例外情况的处理等。其中贷款抵押率和负债—收入比率是两项最重要的风险控制指标。由于这套程序已落实了银行风险控制的基本要求，所以当客户申请一笔消费贷款时，各营业网点只须按软件显示的要求输入有关信息，电脑系统会自动识别每一笔消费信贷是否应该发放。只有在电脑无法识别有关信息并作出判断，或贷款超过一定的金额时，才按规定交给相关贷款审批官处理。目前，在美联银行，９５％的消费信贷是通过电脑系统审批的，只有５％的消费信贷由人工审批。而纽约银行的消费贷款也有８０％是通过电脑系统审批的。美联银行的消费信贷风险控制官告诉我们，从执行的情况看，电脑系统审批的贷款的坏帐率要比人工审批的坏帐率低。
二是充分运用定量分析方法，及时监测消费信贷资产质量。美联银行和纽约银行在风险控制部门都设有专门的团队利用计算机模型研究、分析消费信贷的运行情况、近期消费信贷的损失预报，美联银行还每月出一份长达１００多页的分析报告，利用定量分析方法详细描述银行一个月来的消费信贷运行情况，特别是帐户管理、借款人行为分析、近期可能造成的损失及应关注的重点消费信贷品种和重点客户等等，同时提出清收建议。这种做法既保证了客户拓展的成功率，又将消费贷款的风险控制在可掌握的范围内。
三是强调风险审核与风险组合控制，实现信贷管理的横向制约。为有效控制信贷风险，美联银行在风险管理部门设有专门的信贷风险审核组和信贷组合风险审核组。这些人不参与制订信贷政策，也不参与贷款的审批决策，只负责审核贷款的发放是否符合银行制订的操作规程和运作流程，是否遵守了银行的信贷组合规定，是否与宏观经济的发展相匹配，是否符合外部监管部门的有关信贷要求等。他们直接向董事会领导下的财务与信贷委员会报告，如发现信贷运行有任何与银行信贷政策、规定的不符点，或者认为信贷组合存在问题，均可直接通知信贷决策部门予以调整，并监督其执行，定期向财务与信贷委员会报告调整情况。
四是重视信贷文化和风险控制文化的建立与培养，从业务拓展的源头控制风险。美联银行认为，银行任何风险的控制都不仅是风险控制部门的工作，也是各业务部门的工作。并且，最有效的风险控制与防范是业务部门在开展业务中的风险防范意识和行为。美联银行认为，银行是经营风险的行业，有风险既很正常，也不可怕。可怕的是不知道风险在哪里，或是知道了而不能有效防范。这种信贷文化和风险控制文化的形成，为美联银行良好的信贷资产质量提供了保障。
五是采取有效措施，及时清收不良贷款。美联银行和纽约银行均十分重视不良贷款的清收，并形成了一套严密的清收办法和有效的清收策略。纽约银行在消费贷款公司设有专门的部门对不良贷款集中清收。一般来说，他们根据计算机的提示在贷款出现逾期不还的第一个周期会及时向客户发出信函或电话通知，提醒客户尽快还款。出现逾期的第二个周期，开始耐心地与客户商讨还款方案，有时也从这一阶段开始利用律师等第三方力量进行追讨。按联邦储备银行的规定，对无法及时收回的贷款，商业银行要及时进行核销。
从美国防范消费贷款的经验和做法中，我们可以得到以下借鉴和启示：
第一，尽快建立起我国的社会、个人信用体系。在这方面，人民银行已经从今年在上海等７个城市中开始试点，１２月以前在全国开通联网，目前个人征信数据库正在抓紧建设之中，届时我国商业银行就可利用这一系统资源开展对个人消费贷款的审查审批，对信用差的客户说“不”，为防范贷款风险提供重要依据。
第二，对个人消费贷款，要特别重视贷款申请人的收入情况【下转第３１页】【上接第４５页】和道德风险的调查，对住房按揭贷款和加按贷款，要仔细审查客户所购房产的地理位置和价格的真实性与合理性，严格把好贷款入口关。
第三，要重视各类贷款的产业、行业及其品种的结构性分析与研究。要在信贷管理部门成立专门的机构，并配备较强的分析人员，对银行发展的各类贷款所涉及的产业、行业予以深入地分析和研究，预测其发展趋势，并对现有的贷款结构进行剖析、诊断，为银行的贷款审批提供科学依据，彻底改变现在的拍脑袋或凭经验审批贷款的局面。
第四，要重视贷款的组合搭配，防止把鸡蛋放在同一个篮子里。美联银行不仅对消费贷款，对其他信贷品种也都有贷款的组合要求，并设有专门的审核组予以监控。我们过去的那种“千军万马挤独木桥”的状况，既不利于风险控制，又容易与他行形成结构类同，是到研究改变的时候了。
第五，要保持风险控制部门和风险控制官足够的独立性，并赋予其充分的风险监控权力。美联银行的首席风险控制官（ＣＲＯ）是直接向ＣＥＯ负责的，其管理的风险控制部按营运、市场、信贷、核规、财务等分别执行风险管理职能，同时对每一个业务部门均派出一个风险控制组，并设有一个部门ＣＲＯ，其日常工作场地在所派出的业务部门，但工作向首席风险控制官报告。这既保证了风险控制的独立性，又能够对风险进行日常监控。
第六，要着力建立人人负责的风险文化。美联银行关于风险控制层次与控制能力的表述是十分具有启发意义的。如果我们按照这一思想，从业务部门、业务人员到管理部门、管理人员都牢固地树立起强烈的风险意识，建立起浓厚的风险文化，人人都把风险控制与防范当成自己的神圣职责，我们就完全有能力将银行的各类风险控制在最低限度。
第七，广泛运用先进科学技术提高消费信贷的风险管理能力和工作效率。美联银行和纽约银行在消费贷款管理上的一条重要经验是充分利用计算机技术实现贷款的电子化审批和贷款运行状况的分析，既提高了工作效率，又为科学决策提供了依据。
第八，重视法律、法规和各项规章制度的贯彻落实。贷款的能力风险必须通过科学的管理系统和严密的监控系统来防范，而贷款的道德风险则应通过法律途径解决。
（作者单位：山东省济宁市工商银行）
美国是世界上消费信贷最发达的国家之一，开展消费信贷已有８０多年的历史，消费贷款的不良率一直较低，美联银行的住房抵押贷款和住房净值抵押贷款的坏帐率为０．５％，汽车消费贷款的坏帐率为１．５％，学生贷款的坏帐率稍高，为８％。但由于这部分贷款是由政府提供担保的，出现坏帐可交由政府处理，所以对银行的资产质量影响不大。而纽约银行２００３年消费贷款的整体坏帐率只有０．６３％，其中占其消费贷款总量８０％的住房净值抵押贷款坏帐率仅０．１％。
美国商业银行控制与防范消费贷款风险的主要做法是：
一是利用信用局的个人信用资料，严格把好消费信贷入口关。美联银行和纽约银行在发放消费贷款时，都十分重视利用信用局的个人信用历史资料，并通过对社会经济的宏观把握，结合银行信贷管理的基本要求，对消费信贷的申请和审批设定了一套严密、详细、可操作性强的标准程序，并按此程序设计了一套标准电脑软件。这套标准程序包括：各类消费信贷品种的含义；可能取得的最大、最小贷款额；对不同信用等级客户贷款的要求；需遵守的主要信贷政策；贷款期限；贷款抵押率要求；负债—收入比率；什么样的物品可以充当担保品；项目评估要求；购买保险的要求以及例外情况的处理等。其中贷款抵押率和负债—收入比率是两项最重要的风险控制指标。由于这套程序已落实了银行风险控制的基本要求，所以当客户申请一笔消费贷款时，各营业网点只须按软件显示的要求输入有关信息，电脑系统会自动识别每一笔消费信贷是否应该发放。只有在电脑无法识别有关信息并作出判断，或贷款超过一定的金额时，才按规定交给相关贷款审批官处理。目前，在美联银行，９５％的消费信贷是通过电脑系统审批的，只有５％的消费信贷由人工审批。而纽约银行的消费贷款也有８０％是通过电脑系统审批的。美联银行的消费信贷风险控制官告诉我们，从执行的情况看，电脑系统审批的贷款的坏帐率要比人工审批的坏帐率低。
二是充分运用定量分析方法，及时监测消费信贷资产质量。美联银行和纽约银行在风险控制部门都设有专门的团队利用计算机模型研究、分析消费信贷的运行情况、近期消费信贷的损失预报，美联银行还每月出一份长达１００多页的分析报告，利用定量分析方法详细描述银行一个月来的消费信贷运行情况，特别是帐户管理、借款人行为分析、近期可能造成的损失及应关注的重点消费信贷品种和重点客户等等，同时提出清收建议。这种做法既保证了客户拓展的成功率，又将消费贷款的风险控制在可掌握的范围内。
三是强调风险审核与风险组合控制，实现信贷管理的横向制约。为有效控制信贷风险，美联银行在风险管理部门设有专门的信贷风险审核组和信贷组合风险审核组。这些人不参与制订信贷政策，也不参与贷款的审批决策，只负责审核贷款的发放是否符合银行制订的操作规程和运作流程，是否遵守了银行的信贷组合规定，是否与宏观经济的发展相匹配，是否符合外部监管部门的有关信贷要求等。他们直接向董事会领导下的财务与信贷委员会报告，如发现信贷运行有任何与银行信贷政策、规定的不符点，或者认为信贷组合存在问题，均可直接通知信贷决策部门予以调整，并监督其执行，定期向财务与信贷委员会报告调整情况。
四是重视信贷文化和风险控制文化的建立与培养，从业务拓展的源头控制风险。美联银行认为，银行任何风险的控制都不仅是风险控制部门的工作，也是各业务部门的工作。并且，最有效的风险控制与防范是业务部门在开展业务中的风险防范意识和行为。美联银行认为，银行是经营风险的行业，有风险既很正常，也不可怕。可怕的是不知道风险在哪里，或是知道了而不能有效防范。这种信贷文化和风险控制文化的形成，为美联银行良好的信贷资产质量提供了保障。
五是采取有效措施，及时清收不良贷款。美联银行和纽约银行均十分重视不良贷款的清收，并形成了一套严密的清收办法和有效的清收策略。纽约银行在消费贷款公司设有专门的部门对不良贷款集中清收。一般来说，他们根据计算机的提示在贷款出现逾期不还的第一个周期会及时向客户发出信函或电话通知，提醒客户尽快还款。出现逾期的第二个周期，开始耐心地与客户商讨还款方案，有时也从这一阶段开始利用律师等第三方力量进行追讨。按联邦储备银行的规定，对无法及时收回的贷款，商业银行要及时进行核销。
从美国防范消费贷款的经验和做法中，我们可以得到以下借鉴和启示：
第一，尽快建立起我国的社会、个人信用体系。在这方面，人民银行已经从今年在上海等７个城市中开始试点，１２月以前在全国开通联网，目前个人征信数据库正在抓紧建设之中，届时我国商业银行就可利用这一系统资源开展对个人消费贷款的审查审批，对信用差的客户说“不”，为防范贷款风险提供重要依据。
第二，对个人消费贷款，要特别重视贷款申请人的收入情况【下转第３１页】【上接第４５页】和道德风险的调查，对住房按揭贷款和加按贷款，要仔细审查客户所购房产的地理位置和价格的真实性与合理性，严格把好贷款入口关。
第三，要重视各类贷款的产业、行业及其品种的结构性分析与研究。要在信贷管理部门成立专门的机构，并配备较强的分析人员，对银行发展的各类贷款所涉及的产业、行业予以深入地分析和研究，预测其发展趋势，并对现有的贷款结构进行剖析、诊断，为银行的贷款审批提供科学依据，彻底改变现在的拍脑袋或凭经验审批贷款的局面。
第四，要重视贷款的组合搭配，防止把鸡蛋放在同一个篮子里。美联银行不仅对消费贷款，对其他信贷品种也都有贷款的组合要求，并设有专门的审核组予以监控。我们过去的那种“千军万马挤独木桥”的状况，既不利于风险控制，又容易与他行形成结构类同，是到研究改变的时候了。
第五，要保持风险控制部门和风险控制官足够的独立性，并赋予其充分的风险监控权力。美联银行的首席风险控制官（ＣＲＯ）是直接向ＣＥＯ负责的，其管理的风险控制部按营运、市场、信贷、核规、财务等分别执行风险管理职能，同时对每一个业务部门均派出一个风险控制组，并设有一个部门ＣＲＯ，其日常工作场地在所派出的业务部门，但工作向首席风险控制官报告。这既保证了风险控制的独立性，又能够对风险进行日常监控。
第六，要着力建立人人负责的风险文化。美联银行关于风险控制层次与控制能力的表述是十分具有启发意义的。如果我们按照这一思想，从业务部门、业务人员到管理部门、管理人员都牢固地树立起强烈的风险意识，建立起浓厚的风险文化，人人都把风险控制与防范当成自己的神圣职责，我们就完全有能力将银行的各类风险控制在最低限度。
第七，广泛运用先进科学技术提高消费信贷的风险管理能力和工作效率。美联银行和纽约银行在消费贷款管理上的一条重要经验是充分利用计算机技术实现贷款的电子化审批和贷款运行状况的分析，既提高了工作效率，又为科学决策提供了依据。
第八，重视法律、法规和各项规章制度的贯彻落实。贷款的能力风险必须通过科学的管理系统和严密的监控系统来防范，而贷款的道德风险则应通过法律途径解决。
（作者单位：山东省济宁市工商银行）