论文部分内容阅读
针对非线性时间序列的单位根检验和非线性检验中存在的问题，引入分形理论中的Hurst指数进行研究，以LSTAR模型为代表，讨论了相关样本性质。通过蒙特卡洛模拟实验证实，只有当非平稳特征十分明显时，DF检验才能检测出单位根。Hurst指数改善了单位根检验功效，且作为一种非参数检验方法，具有较好的稳健性。