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电力市场环境下，由于市场价格的不确定性和负荷需求的随机性，供电公司面临在多个市场间购电时需要综合考虑风险和收益的权衡问题。单时段条件风险价值（conditional value at risk，CVaR）可以衡量单一时段购电的风险和收益，但购电过程是一个动态的优化问题，因此将多时段CVaR风险收益模型应用于供电公司的购电组合中，建立以风险最小化为目标的多市场购电组合优化模型。应用该模型，对供电公司在多个时段多个市场的购电分配进行计算，并利用该模型分析不同置信水平和期望收益对购电分配决策的影响。考虑到风险对