【摘 要】
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本文将在小波分析的基础上,以上证综合指数每天的日收益率为研究对象,利用小波变换的多分辨分析特点——短期周期性和长期趋势性的分离,对收益率数据本身及其自相关序列进行
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本文将在小波分析的基础上,以上证综合指数每天的日收益率为研究对象,利用小波变换的多分辨分析特点——短期周期性和长期趋势性的分离,对收益率数据本身及其自相关序列进行小波变换,研究我国金融数据的"周内效应"。结果表明:小尺度下的周期特性和大尺度下的趋势性特征存在一定差异。投资者应根据这一特征,预测在滞后多长时间内收益率的相关性最大与相关性最小,从而制定科学的投资策略。
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