【摘 要】
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本文以沪深300指数为研究对象,应用LASSO变量选择方法与多因子模型来研究增强型指数基金的构造.实证结果表明,在样本数据内,基于LASSO变量选择方法与多因子模型所构造的增强
【机 构】
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广州大学经济与统计学院,广东广州,510006;广州大学经济与统计学院,广东广州510006;广州大学岭南统计科学研究中心,广东广州510006
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本文以沪深300指数为研究对象,应用LASSO变量选择方法与多因子模型来研究增强型指数基金的构造.实证结果表明,在样本数据内,基于LASSO变量选择方法与多因子模型所构造的增强型指数基金均能够在追踪基准指数的同时获取超额收益.并且发现基于LASSO变量选择方法构造的增强型指数基金优于多因子模型构造的增强型指数基金.
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