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基于DCC-GARCH模型对中国股票收益率与韩国股票收益率之间动态相关关系的实证分析结果表明,中韩股票收益率的相关性在2003年后呈持续稳定、快速上升趋势,且这种上升趋势在2007-2009年全球金融危机期间无明显改变。这表明中韩股票收益的相关性已经达到很高的水平。
试论中韩股市收益的动态相关性——基于DCC-GARCH模型
【摘 要】
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基于DCC-GARCH模型对中国股票收益率与韩国股票收益率之间动态相关关系的实证分析结果表明,中韩股票收益率的相关性在2003年后呈持续稳定、快速上升趋势,且这种上升趋势在200
【机 构】
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延边大学经济管理学院
【出 处】
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延边大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2011年1期
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