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简单线性EV回归参数无偏估计的存在问题

来源 :中国科学(A辑:数学) | 被引量 : 5次 | 上传用户：luohz09

【摘 要】

：

对一元正态EV回归模型X=x+u,Y=α+βx+e(其中x,u,e独立正态,Eu=Ee=0),如所周知,不加上一定的约束,回归参数α和β都不可辨识.在应用上常见的一些约束下,探讨了α和β无偏估计的存在问题.证明了在一些常见的约束下,无偏估计不存在,并指出了一种使得α和β无偏估计存在的重要情形,确定了其存在条件及无偏估计的形式.

【作 者】

：

刘继学 陈希孺 

【机 构】

：

中国科学技术大学统计与金融系,中国科学院研究生院数学系

【出 处】

：

中国科学(A辑:数学)

【发表日期】

：

2005年06期

【关键词】

：

EV回归 无偏性 可辨识性 

【基金项目】

：

国家自然科学基金;

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对一元正态EV回归模型X=x+u,Y=α+βx+e(其中x,u,e独立正态,Eu=Ee=0),如所周知,不加上一定的约束,回归参数α和β都不可辨识.在应用上常见的一些约束下,探讨了α和β无偏估计的存在问题.证明了在一些常见的约束下,无偏估计不存在,并指出了一种使得α和β无偏估计存在的重要情形,确定了其存在条件及无偏估计的形式.

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