索赔具有时间相关性的复合二项风险模型

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提出了一种索赔具有时间相关性的复合二项风险模型,即假设在任何一个时间区间内每一个主索赔都以一定概率引起一个副索赔。讨论了该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,并且得到了Gerber—Shiu折现罚金函数的渐近解和解析解。
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