【摘 要】
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在投资组合过程中,由于不了解投资对象的总体分布,可能会过高估计风险回报率.利用重抽样方法可以查看高估程度,采用Shrinkage方法可以改善模型,找到最优的分配权重,帮助投资
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在投资组合过程中,由于不了解投资对象的总体分布,可能会过高估计风险回报率.利用重抽样方法可以查看高估程度,采用Shrinkage方法可以改善模型,找到最优的分配权重,帮助投资人确定投资金额分配.基于均值-方差模型与重抽样方法,在不允许卖空的情况下,运用R软件得到了有效的投资组合.
In the portfolio process, you may overestimate the risk-return rate because you do not know the overall distribution of your investors, you can use the resampling method to see the degree of overvaluation, use the Shrinkage method to improve the model, find the optimal distribution weight, and help you invest People determine the allocation of the investment amount.Based on the mean-variance model and the resampling method, an effective investment portfolio is obtained using the R software without short selling.
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