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应用无套利原则和Ito.公式导出Passport期权定价模型,然后借助美式期权定价方法,将模型转化为一维抛物型变分不等式,紧接着引入惩罚函数,最终证明解的存在唯一性.
一类期权定价分析
【摘 要】
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应用无套利原则和Ito.公式导出Passport期权定价模型,然后借助美式期权定价方法,将模型转化为一维抛物型变分不等式,紧接着引入惩罚函数,最终证明解的存在唯一性.
【机 构】
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韩山师范学院数学与统计学院
【出 处】
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韩山师范学院学报
【发表日期】
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2018年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金(项目编号:11626074),韩山师范学院项目(项目编号:201404、Z16027、2017HJGJCJY009).
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